MACDの使い方最新版 投資の秘密はチャートにある!

こんにちは。

皆さん、高橋ダンです。

※このブログ投稿では、ダンさんの意思でこの構成になっていると思うので結論を先出しにしたりせずに、そのまま原文のままお楽しみいただく構成になっています。

はじめに

MACD! なんだこれ?

マクドナルドのこと?ハンバーガー?

今度は、深くもっと掘って、MACDの使い方。そして、あなたの投資でこれが重要かを15分くらいで全部説明しようと思います。

今日のトピック

MACDは何?なんで使うの?

MACDの使い方、これからやるアイディア

③これから未来的にどうやって使うかのおすすめ

MACDは何?なんで使うの?

MACDとは何なのか?MACDはチャートの分析です。

僕のチャートをいつも見せると、色がついててなんだこれって思ったことがある人もいるでしょう。

なんでチャートが重要なの?

だいたい投資の世界では、分析の仕方が2つに分かれている。

ファンダメンタルテクニカル

ファンダメンタルでは、情報を集めて、要点を掴んで、そこで未来を予測する。

テクニカルは、チャートを分析して、要点を掴んで、予測する。

僕は両方とも20年くらい勉強しています。

で、僕の意見ではウォール街でずっと働いているんですが。ファンダメンタルはとっても難しくなりました

インターネットの時代では、特に上場している株、特に上場している商品(株、FX、指数、コモディティ)では、情報が流れる時、すぐにマーケットにプライスされてしまいます。すぐです。1秒以内です。

だから、ファンダメンタル分析は難しくなりました。

50年前、60年前、ウォーレンバフェットが始めた時は全然違う時代でした。インターネットとかほとんどなかったから。

僕の認識だとファンダメンタルは中小株とか、プライベート(未上場)会社の分析には使いやすいけど、ほとんどの商品はテクニカルの方が使いやすいです。

チャートを見る。チャートの見方でトレンドを探す。ボトムを買おうとしない。タイミングを見てはいけない。タイミングしなくても、トレンドの波に乗ってお金を稼ぐやり方はいっぱいある。

これが、僕のやってきたやり方の1つです。

色々なトライアンドエラーをしました。その1つの指標がMACD

MACD、これは何か。

MACDとは1970年代にGerald Appelという人が作ったものです。

Moving Average Convergence/Divergence osillatorの略です。

そして、これはモメンタムとトレンドフォローをするタイプのインディケータです。

色々な分析がありますが、トレンドフォローのタイプです。

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MACD

MACDは簡単に言うと、黒い線がMACD、赤い線がSignal。

2つの線が突き抜ける時にトレンドが変わっているかもしれない。

これが、一番簡単な定義です。

そして、この計算の仕方は、

MACD:12日指数関数移動平均 – 26日指数関数移動平均(12-day EMA – 26-day EMA)

これは、一体、何を言っているの?と思っている方もいるかもしれません。

移動平均はわかりますよね?

でも、指数関数移動平均って一体なんなのって思ってるかもしれません。

この指数関数移動平均移動平均と違って、一番最近のデータにウェイトを持たせるんです。一番最近のデータの方がウェイトがあるので移動平均とちょっと違うんです。

これをどうやって、計算するのか。

簡単に言うと、計算の仕方を実際に見せます。

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指数関数移動平均の公式

Price Todayは今日の価格、Smoothingはどれくらい最近の価格にウェイトをつけるか(だいたい、0~1の間)、それとEMA Yesterdayは昨日の指数関数移動平均

これ、実際見て難しいと思うので、実際に見せます。

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指数関数移動平均の実際の数字

まずは、データセットがあるとしますね。15日間のデータセット。価格が15日あって、Smoothingが0.3と定義しましょう。

ここで、普通の移動平均。3つ割る3で1つの値が出る。これを全部続けると、全部出ます。(3列目が移動平均です)

そして、指数関数移動平均の公式を適用したのが4列目です。

(実際にデータをスプレッドシートに作ってみたので、実際にコピーして遊んだりしてみてください。一応、参照権限にしてあります。こちら

この4列目は少しずつ、3列目の移動平均と値が違います。

今のは例で、これを実際にチャートで見てみると。

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JETS – Chart

これは、JETSです。今までみんなにおすすめしている航空会社のETFです。

この黄色の線が指数関数移動平均EMAです。そして、青の方が移動平均です。

これを、細かく見ると。

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JETS – Chart細かく見てみるVer

ちょっと違いますね。

例えば、今日JETSは7.5%くらい上がりました。

黄色のEMAの方は少し上です。青より。なぜかというと、一番最近のデータにウェイトがあるからです。

なので、普通の移動平均より少し上です。逆に下がる時は普通の移動平均より下なんです。で、なぜこれをずっと説明しているかというと。このEMAでMACDは計算されているからです。

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MACDの公式

これは、世界のだいたいの定義です(僕は時々いじっています)。だいたいの世界のアルゴリズムは12日EMA – 26日EMAでMACDの最初の線が作られます。

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そして、もう一つの線が上のMACDの9日EMAです。

これを全部覚えなくても、チャートはだいたい全部分析してくれます。自動的に。

で、僕は無料でやっています。どこのやつを使っても内容は変わらないです。こんなのにお金を払う必要は全然ないです。

全部、使い方と分析です。なので、僕は払っていません。

一応、MACDはこういう風に作られています。で、さっきも言ったように一番世界で使われているのは、12、26、9です。

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一番世界で使われているMACDの設定

でも、これを使うと時々、遅いか早すぎるんです。

どの商品を見ているかによって、時々この設定をいじるんです。そして、これはアートです。

ルールはないんです。自分で決めなくちゃいけない

例えばJETSですよ。

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普通の設定のJETS

この場合だと15の数字の上辺りで売りシグナルが出ています。でも、それだと遅かったです。売りシグナルが出たのはピークをかなり過ぎてから出ました。

ちょっと遅いかもしれない。なので、僕はこの場合はJETSに対して、日足に対して、MACDはあまり適切ではないと認識しました。

でも、設定をいじる時にこの比率はあまり変えたくない。

比率を変えすぎると、世界が使っているものと変わってしまう。そして、世界が使っているものと変わりすぎると一緒にトレンドが見えないんです。

だいたいみんなと同じのを見るというのは、アルゴリズムとか機械もMACDを使っているんです。だから、一緒に波に乗るんです。

世界の大きな投資機関が買いシグナルや売りシグナルをPick Upする時に、あなたも一緒に波に乗るんです。

でも、できれば波にもう少し早く乗る。

なので、僕がよく使うのは全部を割る2する。

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波に早く乗るMACD設定

この割合を通常の50%とか75%とかにするのは、本当に場合による。

過去をもっと見なくちゃいけない。

そして、過去を見る時には一番最近の突き抜けた時を見て。「これ本当によく使われていたのか」を見る。

例えば、さっきの設定だと。

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50%設定のMACD

上がる時は、ちゃんといけてたけど、マウスが当たっている辺りではいったりきたりでよくわからない。

だから、今回のJETSではこっちの方(75%)が適切だと思った。

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75%設定のMACD

これは、今回だけですよ。本当に場合によって自分の判断をしなくちゃいけない。

だからこそ面白いんです。だから、他の人より優位性を持てるんです。機械もまだわからないんです。どれが適切か。

だから、このグラフを見ると、売りのタイミングもどれもスムーズなんです。過去の2回か3回見るとわかるんです。

③これから未来的にどうやって使うかのおすすめ

最後に、あなたがこれからMACDをどうやって使い始めるかのおすすめ。

皆さん、MACDはテクニカルの分析。僕のおすすめは長期投資ではあまり使う必要はないと思う。

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投資すれば、毎月1万円でも、これを25年7%から8%の運用をすれば1000万円になる。長期積み立てを7割から9割。短期的を1割から3割。長期的はとにかくずっとやる。引退するまでやる。そして、下の割合を固定する。

固定すれば、過小評価されているところをもっといっぱい買って、過大評価されているところはあまり買わなくてすむ。

そして、短期的な部分にこのMACD分析を使う。

これはもう少しモメンタム。だから、長期的には難しいのであまり僕は使っていないです。長期的でも使えるとは思います。

なので、僕のおすすめは短期の世界。1週間、1カ月、ときどき3カ月とかそういうような世界だとこれが使いやすいと思います。

せひ、こういうチャートのアイディアとかTwitterとかにつぶやいているのでFollowしてください。

そして、英語版も上げるので、英語も見てください。

おわりに

英語動画

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元動画

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