統計裁定取引(アービトラージ)の解説の補足とその他の質問

※このブログ投稿では、ダンさんの意思でこの構成になっていると思うので結論を先出しにしたりせずに、そのまま原文のままお楽しみいただく構成になっています。

統計裁定取引に関する補足

今日のコメントが一番多かったのが、統計裁定取引に関するビデオに関してです。

ちょっと、難しいのですがこういうことを日本の皆さんが習えば、金融リテラシーが世界最強になります。アメリカ人のほとんどが知らないんです。

日本人が昨日のビデオを全員見たら、金融リテラシーは世界で一番になると思います。

裁定取引アービトラージ)にも、たしかにリスクがありますリスクは違うリスクですね。

マーケットが上がりすぎた場合、XLFだけだとヘッジが効きすぎているからあまり利益が出ないというリスクがあります。

で、もう1つのリスクは、こういう裁定取引は短期的に使います。長期的にも使えるけれども、長期的に使うのはとてもむずかしいと思います。

なぜなら、相関率は歴史的に変わるからです。

どの商品を使っても、相関率で裁定取引というのが使えるんです。でも、相関率が歴史的に変わるんです。

NIKKEIとTOPIXは歴史的にだいたい相関率が高いです。もちろん、S&P500とNASDAQなどの同じ国の大きな指数は同じ株が指数に入っているので相関率が高いんです。

だから、長期的に使うのは難しい。長期的だと相関率が変わる。同じ株が入っていてもウェイトが変わったりするので、その辺りの理由で変わるんです。その株の1つが膨らんだりしたりしてしまうんです。

だから、裁定取引は短期的に使った方が良いです。

FXの世界で裁定取引は使える?

他に質問されたのは、FXの世界であまり裁定取引は聞いたことがないです。

相関率が非常に高いんです。この裁定取引をするためには、マージン(値幅)が必要ですが、それがあまりないんです。

日本の株はどう?

他にも、日本の銀行の株はどうなのか?

昨日のビデオは日本の銀行の株とは全然関係ないです。

もし、そこを分析するとしたら別のビデオになると思います。

VVIX/VIXの割合がちゃんと上がっている

あ、他にもありました。

VVIX/VIXの割合がちゃんと上がっているというのがありました。

それに今日僕はTwitterに投稿しました。アイディアなどを投稿しているのでぜひFollowしてください。

f:id:TakahitoNakashima:20200719163455p:plain
Twitterの投稿内容 – 見たら絶対フォローしてください

Youtube以外からの単純なる引用はあまり好きではないですが、ここに貼るべきだと思ったので、貼りました。ここを見て参考にしたら、フォローしてくださると私の罪も軽くなります。

※この質問の元となった神投稿。この方のコメントには注目する価値がありそうです。

f:id:TakahitoNakashima:20200719164616p:plain
神コメント

ありがとうございます。以上になります。

この後、皆さん英語動画も無視しないで見てください!英語の通訳を見れば、あなたの損にはなりません。

おわりに

本編記事

dantakahashifollow.hatenablog.jp

英語動画

www.youtube.com

元動画

www.youtube.com

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