ボリンジャーバンドの使い方を説明する【投資の必殺技!】

はじめに

ボリンジャーバンド!
これは僕の意見では、投資の世界では必殺技です。超使えるテクニカルインディケーターです。
皆が知った方が良いと思います。僕の使い方はちょっと違うのでその辺りも解説します。

今日のテーマ

①ボリンジャーバンドの計算方法について
②ボリンジャーバンドの使い方1
③ボリンジャーバンドの使い方2

①ボリンジャーバンドの計算方法について

ボリンジャーバンドはテクニカルインディケーターの1つです。
今日はサンプルとしてXLFを使います。これはアメリカの金融機関のETFです。

XLF – Chart

ボリンジャーバンドはチャートの外側を囲っている緑の線2つと真ん中の赤い線です。
これは一体何なのか。(ダンさんが説明のために利用していたサイトはこちら
紹介すると、ボリンジャーバンドはJohn Bollingerという人が作りました。これはボラティリティバンドで移動平均の下と上に標準偏差を使って計算した幅を使いながら投資をするための道具です。
これがどう計算されているのか。

まず1つ目がMiddle Band(真ん中の線)
Middle Band = 20日移動平均
先程の赤い線は20日の移動平均線でした。
その上に、Upper Band(上の緑の線)
Upper Band = 20日移動平均 + (20日の標準偏差 × 2)
下は、Lower Band(下の緑の線)は上の逆です。
Lower Band = 20日移動平均 – (20日の標準偏差 × 2)
これを例として見てみましょう。

価格は関係ないです。サンプルです。
これはだいたい使われているパラメーターを使った例です。(20,2)です。
まず必要なのは、日にち(Date)でこれがX軸です。次に価格(Price)でY軸です。
その隣に20日移動平均(20-day SMA)があります。これはわかると思いますが、過去の20日を見てその平均を計算します。それがあると真ん中の赤い線が計算できます。
次に、20日間の標準偏差(20-day Standard Deviation)です。ここが重要です。10日でも5日でも100日でもなくて、20日の標準偏差です。これがあるとその隣のUpper BandとLower Bandが計算できます。
これが下のチャートの緑の線と赤い線を作っている計算の元です。

XLF – Chart

OK!それを理解してから、ここからが本番です。

②ボリンジャーバンドの使い方1

これをどうやって使うのか?

XLF – Chart

僕がボリンジャーバンドを使う時にはこの緑の範囲の中にいる時にはあまり使わないで、例えばマウスがある位置のようにボリンジャーバンドを突破したような時にショートするというようなことや、そのちょっと前にあるように、ボリンジャーバンドを下に突き破った時にロングするというようなことは、僕の意見では間違った使い方だと思う。
「なぜなの、ダン?どっちも利益出てそうじゃん!」って思うかも知れませんね。
それはここの期間では確かに利益が出ました。ただ、他のところも見てみましょう。色々な状況でテストしないといけないです。先程のは安定している時のパターンです。
僕は一番危険なパターンで役に立つのかテストをしないといけないと思う。

XLF – Chart

コロナショックで一番下がっていた時にテストをしましょう。暴落の初めの方にボリンジャーバンドの下を突き抜けた時がありました。
その時に買ってしまったらどうなるのか?全然だめです。
暴落している真ん中辺りでも突き抜けているところがあります。ここで買っても1日だけは大丈夫ですが危険すぎてダメです。
僕の定義ではこのような使い方はシャープ・レシオが低い使い方だと思います。シャープ・レシオがわからなかったらぜひ過去のビデオを見て下さい。
シャープ・レシオを知れば、日本は世界一の金融の国になると思う。とにかく、これはシャープ・レシオが低い使い方です。シャープ・レシオを上げるためには、僕の意見ではトレンドに乗るんです。
トレンドに逆らうというのは、先程の暴落の時に下落しているナイフをキャッチするようなことです。危険。落ち着いてから波に乗る。
ボトムをキャッチできなくても大丈夫です。お金を作る方法はいっぱいあるんです。リスクがもう少し低く、リワードが高いことができるんです。
僕のオススメは、MACDを使って波に乗るんです。
僕の使い方は、ポジションを既に持っている時にそのポジションを小さくするかどうかの判断に使うんです。
例としては。

XLF – Chart

MACDがトレンド転換を表している部分なのでマウスの位置で買って波に乗った。そして、ボリンジャーバンドを突き抜けた時に売る。この場合にはOKでした。

JETS – Chart

JETSでもこの時期は同様でした。極端にボリンジャーバンドを突破しました。なので、僕は半分売れって言いました。なぜかと言うと、ボリンジャーバンドを出たから。それだけです。
ボリンジャーバンドは一番重要な計算の部分は標準偏差です。標準偏差が飛び出たっていうことは、外れ値なんです。外れ値は計算的に言えば、あまり起こらない出来事です。なので、そういう時に利益を確定すれば良い。
これがトップかはわからないが、利益を確定する最初の一歩としては良いです。これが僕の使い方です。必殺技の1つです。

必殺技1 
ボリンジャーバンドから飛び出した時に、出口戦略の1つ目として使うべし!

その後に下がって「あー、全部売れば良かった」っていう風に思うかも知れないのですが、マーケットはタイミングです。そういう考えは捨てて下さい。ウォーレン・バフェットもタイミングが完璧なわけではないです。
だから、先程のポジションで買って、ボリンジャーバンドを突き抜けたところで売って、その後MACDが突き抜けたところでまた下がり始めたのでもう半分売ったんです。それで終わりです。
ボリンジャーバンドがあったおかげで最高の一歩目の出口戦略ができたんです。
これが僕の使い方の1つです。出口戦略の一歩目として使うんです。

③ボリンジャーバンドの使い方2

今日の最後のテーマ、もう1つの使い方です。
ボリンジャーバンドのWidth(BBW)を使うんです。

JETS – Chart

前にも少し話しましたが、今日はもう少し詳しく話しましょう。
ボリンジャーバンドっていうのは時々幅が広くて、時々幅が狭いです。
JETSでもXLFでも一緒です。

XLF – Chart

こういう時に、使っている道具がどれだけ使えるのか。
僕の意見ではモメンタムの道具(MACD、ストキャスティクス、RSI)が本当に適切なのかを判断するためにボリンジャーバンドは使えます。
MACDRSIは過去にビデオがあるのでそれもちゃんと習えば役に立つと思うので見て下さい。
そして、ボリンジャーバンド本体を使って本当に適切かを計るのではなく、BBWを使うんです。これはボリンジャーバンドの幅です。ボリンジャーバンドの幅の値が低い時は標準偏差が低いということです。標準偏差が低いということはあまりボラティリティがないということです。
このボリンジャーバンドの計算の仕方のいちばん重要な部分は標準偏差です。
標準偏差が低い、もしくはボラティリティが低いというような時に起こることは、トレンドが短いもしくは小さいということがよく起きます。

XLF – Chart

例えば、マウスの部分はトレンドが短かったですね。この辺りでは売れというシグナルが出ても外れていて、買えというシグナルが出ても外れていました。なので、あまり適切じゃないんです。ストキャスティクスも似たような状況です。
ですが、もう少しBBWが高い時。標準偏差が高い時を見てみると。
今は0.03、0.04、0.05辺りを動いていますが、0.1より上のところを見てみると。今言っているのはこのXLFの場合の0.1です。これは商品によります。

XLF – Chart

例えば、0.24とかになっているところを見てみると。MACDとかストキャスティクスとかRSIはもっと適切に使えるようになります。
これこそ、トレンドが見やすくなるので頼りになると思います。
あなたの他の術(道具)が使えるかどうかを判断できるんです。
これがボリンジャーバンドの必殺技の使い方の2つ目です。

必殺技2
ボリンジャーバンドはBBWを使って、他の道具が適切に使えるか判断するために使うべし!

ボリンジャーバンドは本当に強い武器だと思います。
2つの使い方があって、他のインディケーターをテストすることもできるんです。
なので、僕の意見では本当に他の分析手法よりトップだと思っています。
もし、この使い方が1回ではわからなかったら何回も見て理解して下さい。

今日も見てくれてありがとうございます!
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