FXの投資アイディア、今がチャンスだ?相関率で分析する!

はじめに

株式市場が今めちゃめちゃ3日間でNASDAQは11%下落して、今日は3%の暴騰でした。
なのに、ドル円は全然動いていないんです。FXの世界は今どうやってお金を作れば良いの?実はアイディアがあるんです。
それを解説したいです。

今日のテーマ

①FXマーケット全体で何が起こっているのか?
②チャートの分析、相関率を使う
③僕のオススメ

①FXマーケット全体で何が起こっているのか?

USDJPY – Chart

今、ドル円は全然動いていません。
だいたいドル円は歴史的に株式市場と一緒に動くんです。ドル円が下がる時はアメリカの市場も日経平均も下がるんです。逆にドル円が上がる時はアメリカの市場も日経平均も上がるんです。
これがいつもじゃないけど、だいたいそうなんです。
なぜかというと、日本円は安全通貨として認識されているんです。それは経常収支と貿易収支が黒字だから安全通貨になっているんです。
なので、株式市場が下がっている時は円高になるんです。安全なので。
そういう定義ですが、僕はあまり信じないです。はっきり言うと、アルゴリズムがそういう風に何十年も定義されているからだと思います。

日経平均とドル円の相関率を見て何を気づく?

皆さんに見てもらいたい画像があります。

日経平均とドル円のチャート

皆さんに見せたいのは下の部分の相関率です。相関率とは一昨日の原油のビデオでも言いましたが、2つの商品がどれだけ一緒に動いているのかです。
この分析の仕方をマスターするとかなり役に立ちます。
上の図は日経平均とドル円の7年間の週足のチャートです。ここで見せたいのは相関率がいつもプラスなんです。つまり、一緒に動いているんです。
ただ、急にこの数カ月間一緒に動いていないんです。マイナスなんです。
皆さん、これが重要なんです。
ドル円がなんで日経平均と一緒に動いていないの?
今は相関率が歴史的に異例です。ここがとても重要です。日経平均とダウが動いている、だからドル円も何かしないといけない!!
そういうわけではないんです。

DXYを見る


もう1つレビューとして、FXの世界を見る時にはDXYをいつも見ます。
DXYはドルのバスケットです。

DXY – Chart

DXYを見ると、コロナの時は暴落していて現金不足になって急に上がりました。そして3月末くらいから長期的な下がりになっています。
ここがレビューとして理解して。ここを見てから宝探しとしてトレーディングアイディアを探すんです。

②チャートの分析、相関率を使う

分析をする前に

皆さん!MACDRSIボリンジャーバンド等のテクニカルのやり方をがわからなかったり復習したい場合は過去のビデオを見て下さい。あとは、長期投資について短期投資についてシャープ・レシオについても見て下さい。

相関率を使いながらアイディアを見つけようとします。

DXYを見てみる

まずは、ベーシックにDXYから見てみます。

DXY – Chart

DXYをもう少し細かく見ていきましょう。DXYはドルが分子で、分母にバスケット(ユーロ、円、スイスフラン、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン)です。なのでだいたい他の為替に対しての米ドルの動きを示しています。
チャートを見ると上がっているという傾向です。
MACDは今12,26,9のパラメーターを使っていますが、これは適切だと思います。
RSIもちょうど今上がっていてちょうど50を突破しようとしているところです。
ストキャスティクスも過小評価されている所にあって、トレンドが変わるかもしれないという感じです。

DXY – Chart(MACD、ストキャスティクス、RSI確認用)

ボリンジャーバンドを見てみると、今はあまり何も示していないです。
幅も狭いので標準偏差が低くて大きな動きはないということを示しています。

DXY – Chart(ボリンジャーバンド)

1つ好きじゃないのは、上がっているトレンドなのにチャートに青い線が引けてしまうことです。この底を打っているときに前の底より低くなっています。これは、前の底より下なので少し懸念を持つべきです。

相関率を見てみる

ここから相関率を見てみます。トレンドが上がっているときに何が一緒にDXYと動いているのかを見るのが重要だと思います。
ここから見ていくのは、DXYとどの通貨が相関率があるのかです。

DXYとドル円の相関率

DXYとドル円の相関率

DXYとドル円は少しは相関率はありますがそれほどないです。

DXYとドル円の相関率

5年間にしてみると、あることはありますがそれほどでもないと思う。一応少しは一緒に動いていますが、最近が0.3~0.5なのでそれほど強くないです。
今からDXYが上がるとしてもドル円が上がるとは限らないような気がします。

DXYとドルユーロの相関率

DXYとドルユーロの相関率はめちゃめちゃ高いです。
なぜかというと、DXYのバスケットで一番ウェイトが高いのはユーロなので。ここはびっくりしないです。
ただ、アイディアとしては良いものだと思います。
ドルが上がるとしたら、ユーロが低くなるということです。

DXYと米ドル豪ドルの相関率

もう1つ高いと思ったのは、DXYと米ドル豪ドルです。
この相関率も今はとても高いです。これも米ドルが上がるとしたら豪ドルも下がるという傾向を示していると思います。

DXYと米ドル豪ドルの相関率

DXYとドルスイスフランの相関率

もう1つ面白いと思ったのは、DXYとドルスイスフランです。
スイスフランも安全通貨とみなされていて変動率が低いんです。
しかもドルスイスフランはダブルボトムを示しているので、ここは安全的に見えると思います。

DXYとドルスイスフランの相関率

相関率を見て

米ドルに対して下がりそうな通貨

ドルユーロ、米ドル豪ドル、ドルスイスフランはドルが上がる時に下がると思います。
つまり、ユーロドルは売っても面白いかも知れません。豪ドル米ドルも売っても面白いかも知れません。

ヘッジは必要かな?

でも、でも、でも!
ヘッジは少し必要だと思う。マーケット全体でボラティリティがとても高いです。株式市場があっちこっちいっています。
しかもDXYのチャートは、一応上がっているんだけど底が下がっているのが心配です。

DXY – Chart

なので、ヘッジをした方が良いと思います。ヘッジをする時は保険なんですができるだけ大きな保険の費用を払いたくないということなので、ドルと相関率が低いものを見つけたら良いと思います。
低いと言ったら、ドル南アフリカランドだと思います。

DXYとドル南アフリカランドの相関率

ここは低いと思うので面白いかもしれません。相関率が0に近いんです。
それか、ドルメキシコペソも面白いです。ここは相関率がネガティブなんです。

DXYとドルメキシコペソの相関率

だから、相関率が低い方でドルを売って、相関率が高い方でドルを買うのが良いかもしれません。

③僕のオススメ

これを全部見て僕のアイディアを解説したいと思います。
投資は自己責任です。僕が何を言っても最後は自分の判断でするのが一番重要です。

僕のアイディアは。

EURUSD – Chart

前にEURUSDはマウスの辺りでショートをオススメしました。そして次の頂点の辺りで半分カットしました。
そして、半分をショートで持っているだけでなく、もっと売ると思います。
これはMACDも下がっているので。
これがユーロを売るということです。
もう1つが豪ドルを売るということです。

AUDUSD – Chart

これもMACDが下がっている傾向で、もっと重要なのが相関率です。だから、安心感を持つと思います。
そして、ヘッジとしてほんの少しだけ、ユーロと豪ドルを売るのより少ない割合で、ドルが下がるという方向に保険をかけるとしたら南アフリカランド(USDZAR)とメキシコペソ(USDMXN)を少し売ってみる
相関率が低いので保険として少しだけ売るのは良いと思います。ボラティリティが高い時は保険をかけるのが教わったやり方です。

今日も見てくれてありがとうございます!
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