日経平均、暴落リスク高まる?

はじめに

日経平均!
暴落?何言ってるの!?全然動いてないよ!

日経平均

しかも僕は何週間も日本の銀行を皆さんにおすすめしています。
しかし、このチャートで見えないことが今週起こっています。
リスクが高まっているかどうかはボリューム、ボラティリティ、オプション、相関係数を見るとわかります。
普通の投資家だと見えないことが起こっているので、ここで解説したいと思います。

今日のテーマ

①リスクとボリュームの関係
②日経平均と相関の高い2つのチャート?
③僕の意見

※チャート分析についてわからないことがある場合

MACDRSIボリンジャーバンド等のテクニカルのやり方をがわからなかったり復習したい場合は過去のビデオを見て下さい。投資のスタンスに関しては、長期投資について短期投資についてシャープ・レシオについても見て下さい。

①リスクとボリュームの関係

リスクとは何なのか?

リスクという言葉は何なのか?
日本だとリスクはだいたい悪い言葉として使われます。
投資の世界だと必ずしも悪い言葉ではないんです。リスクは変動率のことを示しています。
投資でパフォーマンスを上げるためには、リスクとリターンのバランスを考えるんです。
リスクをできるだけ低くして、リターンを上げる。これがシャープ・レシオです。これが投資の基本です。
時々リスクを上げるんです。そうすればリターンももっと上がる時がある。
逆に、リターンの計算がしにくい時には、リスクをもっと下げたいんです。
このリスクとリターンの比率が投資の秘密の1つだと僕は考えています。

今話したいことは、リスクが高まっているということです。
これは悪いということではないけど、必ず認識するべきです。

だからと言って、投資をするなと言っているわけではありません。先ほど言ったように、リスクは高くなっていますがリスクを下げる方法もあります。
それか、リスクは高くなっていますがもっとリターンを見込める投資先もあるかもしれません。
なので、バランスです。

リスクとボリュームの関係

日経平均

日経平均を動かしているのは、投資の世界では2つあります。
1つが先物です。これは24時間取引されています。このポジションを今注目してみるべきだと思います。
見るのは日経平均の投機の純ポジションです。

日経平均の投機純ポジション

3年間で見ると今のポジションはほぼ0です。
これはとても異例です。だいたいすごく上がっているか、下がっているかです。
こういう時はボリュームが小さいということを表しています。

このボリュームが低いということはリスクと関係があります。
ボリュームが低いということは1つの投資機関が先物をたくさん買ったり、売ったりすれば急に動く確率が高まっているということです。
ボリュームが大きい時は、1つの投資機関が先物をたくさん買ったり、売ったりしてもそんなに動きません。

僕が見た限りだと先物の世界だけでなく、株の世界でもボリュームが低い状態が起こっています。
株の世界はどうやって測るのか?
これはETFを見るべきだと思います。

1321

今回見るのは野村の1321です。僕が見た限りだと他のETFでも起こっていました。
ボリュームのところにあるオレンジの線は20日移動平均線で今これは下がっている傾向になっています。
今はボリュームが低い状態になっています。
先ほどと同じ理由で、大きな投資機関が株価を動かしやすくなっています。
なので、何か大きなイベントがあった時に一気に動く可能性があります。
今は皆さんもご存知の通り、トランプの感染状況や大統領選挙などの影響があります。

②日経平均と相関の高い2つのチャート?

日経平均の週足のチャートを見ると、あまりトレンドがないと思います。

MACDは最近騙しシグナルがありました。
今は交差をしていますが、当たっているシグナルなのか?
リスクが高まっている理由は相関性だと思います。
日経平均は世界の中でも大きな株式指数です。ただ、日経平均と動きが似ているものがあると思います。

日経平均とS&P500の相関係数

日経平均とS&P500の相関係数は0.59です。
まあまあ高いですが、何週間か前と比べるとそんなに高くありません。

日経平均とXAT(オーストラリア)の相関係数

日経平均とXATの相関係数は0.19でとても低くなっています。

日経平均とTSX(カナダ)の相関係数

日経平均とTSXの相関係数は0.54です。
S&P500と似ています。

日経平均とFTSE(イギリス)の相関係数

日経平均とFTSEはネガティブになっています。

日経平均とIBOV(ブラジル)の相関係数

日経平均とIBOVの相関係数もそんなに高くないです。

日経平均とHSCEI(香港)の相関係数

日経平均とHSCEIを見てみると、ここもネガティブになっています。

日経平均とSENSEX(インド)の相関係数

日経平均とSENSEXの相関係数はまあまあですね。

実は2つ見つけたのは。

日経平均とDAX(ドイツ)の相関係数

DAX(ドイツ)が相関係数が高いと思いました。
ドイツは週足の相関係数が0.77くらいです。

もう1つは、韓国です。

日経平均とKOSPI(韓国)の相関係数

KOSPI(韓国)との相関係数もとても高くなっています。

これがリスクが高いと思う理由です。
なぜか?

DAX

ドイツはフィンセン文書の時にドイツ銀行が上げられボラティリティがとても高くなりました。
そして、今も完全にMACDが下向きになっています。すごくスムーズです。日経平均とは違います。

KOSPI

韓国もとてもスムーズに下向きになっています。

相関係数が高い2つのチャートが下向きになっています。ということは、もし韓国とドイツがもっと下がったら日経平均にも影響がある確率は高いです。
しかも、先ほど言ったように今はボリュームが低いので株価を投資機関が動かせてしまうかもしれません。

③僕のおすすめ

いつもの通り、投資は自己責任です。

今日のおすすめを聞く前の前提のおすすめ

僕のおすすめは長期投資で資産の7割から9割を以下のように分散させて積立投資をすることがまず1つのおすすめです。

それと短期では資産の3割から1割を以下のように投資することがおすすめです。

今日のおすすめ

今日おすすめするのは短期投資に関する部分です。

まず最初のおすすめはボラティリティを理解することです。
今は、ボラティリティがとても高いです。だからと言って悪いと言っているわけではありません。
リスクは英語の定義で見ると、何かが起きる確率です。
特に投資の世界では悪いことではないんです。そこをまず理解してください。
投資の世界ではリスクとボラティリティはだいたい同じように使われています。

VIX

今はボラティリティは高いんです。アメリカの指数のボラティリティを見てみると。
まだコロナの前の水準までは戻っていないんです。

SKEW

そして、VIXだけでなく、Optionの世界のSKEWを見ても今は少し高いんです。
これは当たり前だと思います。
今はPut Optionを買っている人が世界中で多いと思うからです!
最近はクレイジーなニュースばかりです。
大統領選挙の討論会で2人ともクレイジーなことばかり言ったり、大統領がコロナに感染しています。政権の中に30人以上の感染者がいるとも言われています。
なので、いつ何が起こるのかわかりません。
つまり、リスクは高いです。

今はリスクとリターンを調整するときです。

これを聞いて実際に何をすれば良いのか?

僕の短期でのおすすめは、僕が昔おすすめしていた銀行株はまだ保有し続けて良いと思います。

1615

半分くらいを売ると先週くらいに言いました。そして、それは正しいと思います。
なぜなら、今はリスクが少し高いからです。なので、リスクを下げるためにポジションを減らすのは良いと思います。
そして、週足のMACDはまだ上がっているので保有していても良いと思います。

それと一緒に空売りをするべきだと思います。今はヘッジの時です。
ヘッジでお金を作る機会だと思います。。

1321

1321は日経平均のETFです。
銀行を買って、日経平均を空売りする。
そして、これを数日間から数か月間持ってみる

今はボラティリティが高いのでこういう風に運用するのがおすすめです。
ボラティリティが高い時には現金をもっと持った方が良いと思う初心者もいると思いますが、実はボラティリティが高い時は何かを買って、何かを売るというような取引が良い時期なんです。
昨日のアイディアはホンダを買って、トヨタを売るというものでした。
今日のアイディアは日経平均を売って、銀行株を保有するというものです。
こういう風にペアトレードをして、ボラティリティが元に戻るのを待つんです。
実はこういうポジションを持つのは非常に良いタイミングでリスクが低いかもしれません。
ポジションの数でリスクを測るのはやめてください!多いからといって、リスクが高いわけではありません。
皆さん、投資はトライアンドエラーです。失敗しても問題ないです。なのでぜひ、空売りを試してみて下さい。

今日も見てくれてありがとうございます!
ぜひ、英語動画も見てください!

おわりに

英語動画

元動画

チャンネル登録はこちら

日本語チャンネル

英語チャンネル

高橋ダンさんが出版する本

以下の本を出版されます。興味のある方はぜひお手に取って見て下さい!

高橋ダン著:世界のお金持ちが実践するお金の増やし方

このブログについて

このブログは大きく2つのグループで構成されています。(それぞれのカテゴリをクリックすると記事一覧に飛びます)
ダンさんのYoutubeをフォローするための2つのカテゴリ
ニュースカテゴリ
投資情報カテゴリ

影武者自身が興味があることなどを発信する雑談カテゴリ
影武者通信カテゴリ

皆さんがお楽しみになれるように、色々なコンテンツを発信していきたいと思うのでよろしくお願いいたします。Twitterではブログ更新毎にメッセージを流しているので、Followよろしくおねがいします!

関連記事

暴落記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です