アメリカ株が下落、オプション市場で暴落の兆候!

はじめに

DOW JONESは1.44%下がりました。S&P500は1.63%下がりました。

この数字だけではOptionの世界で何が起こっているのかはわかりません。
ここ数日間でOptionの世界では面白い世界が起こっていて、危険を示しています。
なので、ここに対して皆さんに対してどう動いているのかを解説して、僕の意見と考え方を解説したいと思います。

今日のテーマ

①アメリカ株に対するニュースをレビューする
②アメリカ株のチャート分析
③Optionの世界で危険な情報が出ていることについて
④僕の意見

①アメリカ株に対するニュースをレビューする

アメリカ株はかなり下げました。

今はニュースも色々出ています。
トランプ対バイデンのニュースはごちゃごちゃです。
今度最後のディベートが行われますが相手の話している時はマイクをミュートするというニュースも出ています。
これだけでなく、政治の世界で大きなことは今は上院と下院で新しいころなの支援策を大統領選挙の前に可決しようとしているというニュースもあります。
今は議論していますが、火曜までに確定したいという締め切りを出しています。なぜ火曜日かはよくわかりませんが、下院の議長が決めています。
だから、火曜日までに本当に決まるのか?この24時間はとても重要です。
そして最後はコロナの感染者数です。

アメリカのコロナ新規感染者数

皆さんもご存知のように今はアメリカの感染者数が上がっています。
7月中旬の一番悪い時までは戻っていませんが、今は毎日5万6万7万人というような人数の感染者数が出ています。

今はニュースがたくさん出ていますが、大統領選挙までの2週間はもっとたくさん出ると思います。
大統領選挙を20年間見ていますが、いつも大統領選挙はこうなんです。

②アメリカ株のチャート分析

※チャート分析についてわからないことがある場合

MACDRSIボリンジャーバンド等のテクニカルのやり方をがわからなかったり復習したい場合は過去のビデオを見て下さい。投資のスタンスに関しては、長期投資について短期投資についてシャープ・レシオについても見て下さい。

S&P500を分析する

まずは、アメリカ株のチャート分析をしたいです。
アメリカ株で一番大きな指数はDOW JONESではなく、S&P500です。
なので、S&P500を見ていきたいと思います。

S&P500

S&P500は今日は1.63%下がっていました。
最近のところを拡大してみると。

チャートの形状を分析する

S&P500

昨日は包みキャンドルになっています。
包みキャンドルというのは過去何日か分の動きを相殺するような動きをしているキャンドルのことです。
これは良いサインではないです。これを見ると、今日開いた時の価格は少し上がっていたのですが、市場が閉じた時の価格は大きく下がっていたということです。

S&P500

それだけでなく、Wトップもあるように見えます。そして、ただのWトップではなく、頂点が下がってきているタイプのWトップに見えます。

S&P500

このWトップが確定かはまだわかりませんが、今のところはWトップです。

S&P500

MACDを見る

次に見たいのはMACDです。
MACDは皆さんがご存知のように指数移動平均です。青がオレンジを横切る時はトレンドが変わる時です。
そして、ちょうど今日横切りました。昨日の時点だとまだ横切っていなかったです。
これは最新情報なのでこれが見えたので今日解説をしています。

RSIを見る

S&P500

最後に、RSIも今日50を切っています。
それだけでなくRSIも頂点がだんだん低くなっていく形になっています。

今はチャート、MACD、RSIのすべてで少し良くないように見えます。

③Optionの世界で危険な情報が出ていることについて

Optionの基本説明

Optionの世界を深く見ると、危険に見えます。
Optionの分析をする前に定義をレビューします。

引用元はこちら

この図に書いてあることが基本的なOptionの説明です。
利益のチャートと価格のチャートでOptionを説明すると。

左上がCall Optionです。つまり、未来に買う権利です。
この図だとY軸が価格、X軸が時間です。
赤い線の状態の時損をして、緑のところまで行くと利益が出ます。
例えば、Xのポイントの時に1000円で買う権利を得て、Option Priceが100円の時には株価が1100円以上になると利益が出ます。

逆に右上がPut Optionです。つまり、未来に売る権利です。
この場合だとXのポイントは1000円でOption Priceが100円の場合利益が出始めるのは900円からです。

つまり、Call Optionは株価が上がるほど利益が出て、Put Optionは株価が下がるほど利益が出ます。

Optionの計算方法

なぜこのOptionの説明をしているかというと、Optionには計算方法があります。
例えば、Black-Scholes modelというものがあります。

この計算式の中で一番重要なのは、volatility of the assetの部分です。
volatilityが計算の中に入っています。
なぜなら、権利を使うためには株価がどちらかに振れないといけないからです。そして、volatilityが高ければいつかあなたの権利は満期になる前に使える確率が高くなるんです。
なぜこれを全部説明したかというと、アメリカのOptionの世界で今変なことが起きているからです。

SPYのインプライドボラティリティを見る

SPYのボラティリティ

今見ているのはSPYというS&P500のETFのインプライドボラティリティです。
世界でもTop5かTop10の大きなETFです。これはだいたいアメリカ市場と全く同じ動きをします。
そして、このインプライドボラティリティを見ると少し不安になります。
今見ているのは30日の変動率です。
今は少し上がっている傾向になっています。上がっているだけでなくブレイクアウトのチャートパターンになっています。

SPYのボラティリティ

最初は9月9日、次は9月24日、次は10月7日、そして今は4回目のテストをしているところです。
これがもし突破したらOptionの投資家はインプライドボラティリティを買います。
僕とあなたが株、FXやコモディティを買ったり売ったりするように、プロのOption投資家はインプライドボラティリティそのものを取引しているんです。
つまり、インプライドボラティリティが突破し始めたらもっと買う圧力は強くなると思います。
だから、今のチャートはとても危険だと思います。
インプライドボラティリティが突破して上がるとしたら、株価は下がる影響があると思います。

SKEWインデックスを見る

もう1つOptionの世界で危ないのはSKEWインデックスです。
SKEWインデックスにも複数の計算の方法がありますが、1つの計算方法はPut Option – Call Optionです。
つまり、株価が下がるという権利を持っている人たちの価格 – 株価が上がるという権利を持っている人たちの価格の差です。
なぜこれが重要かというと、これはだいたいばらつきと同じ方向に動きます。
株価を売るという権利を持っている人たちはだいたい株価に懸念を持っている人たちです。
だから、株価が市場全体で下がる時に上がるんです。

SKEW

そして、これも今上がりそうになっています。
なので、今はPut Optionを買う圧力がCall Optionを買う圧力より大きくなっているということを指しています。
しかもかなり低くなっているところから上がっているのでここから急に上がる確率もあるかもしれません。

④僕の意見

いつもの通り、投資は自己責任です。最後は自分の判断で決めてください。

そして、過去のビデオもレビューしてください。特に損切りのやり方はとても重要です。
損する時は小さく損して、利益を出す時は大きく勝つというのが重要です。

今のところアメリカ株は短期的に危ないと思います。

S&P500

圧倒的に危ないです。
なので、今は僕はポジションを色々減らしています
銀行株も75%売っていますし、Googleも少しだけ持っているという状況ですが、今はショートの方が多くのポジションを持っています。NVDIAとかNETFLIXとか前からおすすめしていたショートを多く持っています。
もし、ポジションを何も持っていない場合はそのままで良いと思います。
これからの2週間の大統領選挙に向かって今は危なく見えます
そして、大統領選挙で誰が勝つかによって色々なニュースが出ると思うのでその時にまた事情を見た方が良いと思います。
なので、これが僕のおすすめです。
アメリカ株は減らしていて、ヨーロッパは昨日言ったように持っています。そして、はっきり言って日本株も減らしています。
なぜかというと、アメリカ株と日本株の相関率が今は少し高いからです。つまり、アメリカ株がこれから下がるとすると日本株も下がる危険性があります。これもぜひ過去のビデオを見てください。

アメリカ株と日本株の相関係数

今日も見てくれてありがとうございます。
ぜひ、英語動画も見てください。

おわりに

英語動画

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